期权解套大法——轻微套利（一） - 不管是菜鸟还是高手，肯定都经历过股票被套牢的经历，有些还高位套牢。 对于持有股票被套的投资者来说，传统的解套方法是持有等待或者低位加仓。持有等待，投资者不需要做更多的交易处理，希望价格涨回到成本价位后卖出。 如果股票一路上涨，价格高于2870，那么我的情况还是一样：看跌期权没有任何价值，我还是会损失20元的期权费。 只有当股票价格下跌时，看跌期权才变得有价值。比如当股票价格下跌到2850时，基于我手上的期权，我可以以2870的价格卖出股票。这样，我就赚了20。 成交量下滑 期权波动料加剧 05月15日 06:31 本报记者 马爽受标的上证50etf低开低走影响，昨日50etf认购、认沽期权合约价格涨跌互现。截至收盘，主力合约中，平值5月购3100合约收盘报0.0756元，下跌0.0176元或18.88%；平值5月沽3100 但如果在期权到期时，如果标的股票没有上涨到54元以上，那么这个策略表现最差。 3.套利 继续持有买入的认购期权(持有执行价格为49元的11月到期认购期权)，再卖出执行价格为54元的11月到期认购期权，这就创造出一个牛市套利。
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为什么标的（50ETF）涨了，认购期权和认沽期权都跌了？_平台事 … 期权交易一共有四种基础的单腿策略，分别是看大涨对应的买入认购期权、看大跌对应的买入认沽期权、看不涨（盘整或缓跌）对应的卖出认购期权、看不跌（盘整或缓涨）对应的卖出认沽期权。 当投资者持有股票时，如果担心未来行情下跌造成损失，就需要在 A股大跌，这个品种却逆势高涨，你了解一下？ 所以，50etf上涨幅度越大，该投资者盈利越多。 对于认沽期权来说，这是A股市场为数不多的反向工具之一。 买入认沽期权，期权到期时，若股票价格下跌，认沽期权的买方获益，并且价格跌得越多，获利越大。
例：投资人小张买入一份一个月后到期、行权价20元的乙股票认沽期权，支付了2元权利金，到期时，股价下跌到多少开始盈利? 由此可以看出，对于认购期权买方来说，行权价越高，盈亏平衡点就越高，达到…
个股期权是什么？ 期权是交易双方关于未来买卖权利达成的合约。就个股期权来说，期权的买方（权利方）通过向卖方（义务方）支付一定的费用（即期权费或权利金），获得一种权利，即有权在约定的时间以约定的价格向期权卖方买入或卖出约定数量的特定股票、etf或其他证券品种。 期权_360百科 期权,期权，是指一种合约，源于十八世纪后期的美国和欧洲市场，该合约赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利。期权定义的要点如下:1、期权是一种权利。期权合约至少涉及买家和出售人两方。持有人享有权利但不承担相应的义务。 期权交易中的常见误区 _ 东方财富网 期权的风险收益非线性、投资策略灵活多变的特性，对投资者产生了很大吸引力，可以预见期权交易在中国衍生品市场将大放异彩。然而对于习惯了股票、期货交易的投资者来说，对期权交易理念及投资技巧有着很多陌生和误解，下面就常见的期权交易误区作简要分析。
股票期权_360百科
股票期权的交易方式比权证更灵活，如果投资者判断未来合约标的要上涨，既可以买入认购期权，也可以卖出认沽期权；如果投资者判断未来合约标 那么怎么确定未来的期权价值呢，用二叉树法确定，未来有两种可能，即涨或跌（价格上涨，价格下跌），确定上行时的期权价值和下行的期权价值，再用风险中性原理确定两者的概率，求出未来的期权价值。与净现值比较，如果期权价值大，则延迟。 每一份股票期权合约都对应着相应的合约要素，期权合约的到期日即为其中之一。正如其字面含义，到期日就是指股票期权合约有效期截止的日期，是期权权利方可行使权利的最后日期。那么股票期权到期风险指的是什么？ 期权独特的保险功能与应用, 在过去的几十年里，期权是全球发展最快的金融创新之一。据美国期货业协会（fia）统计数据显示，截至2011年底，全球 看涨期权赋予权利，但没有义务，以特定价格在一定时间内（到期）购买黄金。你可以购入黄金的价格称为行使价。假如在期权到期前黄金价格上涨到你的行使价之上，你就盈利。假如黄金价格在到期时低于行使价，你将失去为期权支付的价格，即溢价。 合约标的价格： 在其他变量相同的情况下，合约标的价格上涨，认购(看涨)期权价格上涨，而认沽(看跌)期权价格下跌。 我们还是以上述土豪牛友花5元买入的A股票认购期权为例，当股票A价格涨到105时，期权的内在价值=105-98=7元，很明显此期权内在价值变大
【期权】趣谈希腊字母（Delta和Gamma） 当我们理解期权价值与其影响因素的敏感性时，可以作这样比喻。股票期权作为股票的"孩子"，其脾气秉性自然受三方面的影响：一是自身"基因"的制约，比如：权利属性（认购还是认沽）、行权价（K）、到期时间（T）；二是"父母亲"的言传身教：股价
一.概念及到期盈亏 认购期权，指买方有权利根据合约内容，在规定期限(到期日)，向期权卖方以协议价格（行权价）买入指定数量的标的资产(如股票或ETF)。假设投资者以价格c买入1张行权价为k的1个月到期的 使用场景：（1）对后市看涨。认为后预期越牛，就可以越虚值的看涨期权。（2） 作为标的资产（股票、期货）的替代品。 收益：随着标的资产价格上涨而增加 损失：到期亏损最大值为权利金 时间特征：该头寸是一种递耗性资产。 期权增加了股票市场的多样性和活跃度，吸引更多的投资人和资金进入市场。即使在股票低迷时，人们照样还是可以通过期权寻求投资机会。投资人可以根据各自的动机和目的，以六种方式进行期权运作。 本文将以图文形式为大家介绍8种期权策略，今天的内容主要介绍4中期权策略。每张图的X轴代表标的股票的价格，Y轴代表期权的盈利和亏损(零轴以上为盈利，以下为亏损)。走势线与零轴的交叉点即盈亏平衡点。01买入看涨期权(Long Call) 2、买入看跌期权. 要求：了解买入看跌期权的适用场景，掌握盈亏平衡点。 知识点：买入看跌期权适用场景为投资者预期标的物后市价格下跌且幅度较大，最大损失为支付的权利金。到期时，标的物价格小于行权价与权利金之差（盈亏平衡点）时盈利，反之亏损。