《短线交易秘诀》 - 七月流火 - 博客园 交易获利基本上有两种办法. 用小的头寸捕捉一次大的价格波动,或者用大的头寸捕捉一次小的价格波动. 开盘价是一天最重要的价格. 短期低点:如果任何一个交易日的最低价,前后交易日的低点都比它高,那么这就是 … 石油交易:如何交易波动性最大的商品之一 Oct 10, 2017 白糖期权如何进行波动率套利 -期货频道-和讯网
多位业内人士分析认为，"融券t+1"确立了融券新"玩法"，监管层将堵住变相"股票t+0"的通道，抑制高频交易从而降低波动性达到稳定市场的目的;不过也有投资人士提出质疑，"融券t+0"虽然表面呵护指数，限制套利盘，但会降低资金周转效率，抑制a股
波动率（volatility），被广泛用来测量资产的风险性，与潜在收益率的范围及其发生的可能性有关。在期权交易中，与标准差同义使用。 光的波动性指两列光波在空中相遇时发生叠加，在某些区域总加强，某些区域减弱，相间的条纹或者彩色条纹的现象。 交易员比投资者更重视每日价格波动幅度。2017年的每月金价波动幅度也处于低点。例如，2017年金价波动幅度大于5%的月份只有一个（1月），而2016年有5个，2008年有7个。 波动理论是澄清了光波的性质的理论。由会计师兼《金融世界》杂志编辑拉尔夫·纳尔逊·艾略特（Ralph Nelson Elliott )在1946年正式提出，他利用道琼斯工业平均指数（Dow Jones Industrial Average，DJIA）理论作为研究工具，发现股价结构性型态反映了自然和谐之美。根据这一发现他提出了一套相关的市场分析 2、波动率圆锥及交易机会发现 波动率圆锥的建设基于两个基本理念前提。一是波动率具有均值回归的特性，该性质使得波动率的未来走向具有可分析性，也使得波动率锥可以作为判断当前隐含波动率高低的依据。二是比较波动率应保持在同一时间维度。 图5 从表面上看，石油市场呈现出混乱且复杂的局面，其剧烈的波动性（加上早先的负面新闻）使很多的投资者望而却步。 当谈及石油，风险永远是交易者们不得不去面对的问题，但是这并不意味着您在面对入市契机时，非得要避之不及。 基于Delta中性的隐含与历史波动率套利策略实证分析 2.1、策略实证基本规则与假设 基于隐含与历史波动率价差的均值回复特性，我们采用价差超过一定区间历史数据的1倍标准差作为建仓信号，当价差小于等于零时平仓，对于数据区间（h）的选择，我们将进行参数敏感性测试。
波动率交易除了将不同市场相连接起来，同时波动率交易对于整个资本市场也存在了重大 的意义： 第一， 波动率交易可以用于对冲衍生品中波动率变化给期权头寸带来价值的不确定性因素， 同时，波动率交易也衍生出了新的市场指标即波动率指数（Implied
cboe发布的波动率指数vix经常被市场称为恐慌指数，备受投资者关注。表面意义上讲，vix与股指收益存在着强烈的负相关性，也就是在股指逐步企稳走高时，vix趋于下降；当股指下跌时，vix趋于上升；这一现象在股指出现剧烈动荡产生大幅下跌时更为明显，vix通常会急剧飙升。 本文探讨了波动率交易策略在白糖期权上的表现，进而提出一种可以实现盈利的交易模型。首先，探讨了在不进行波动率择时情形下，波动率交易策略在白糖期权上的表现，同时讨论了这种策略的优势及不足；其次，讨论了只在剩余30个日历日时开始进行波动率交易的策略表现；最后，提出一种基于 金利科技：关于股票交易异常波动的公告 2015-08-04 2015-08-04 交易制度缺陷加剧股市波动 杠杆成众矢之的---齐瑞娟说，在市场杀跌、强制平仓、流动性匮乏、继续杀跌的过程中，按照杠杆比例大小，从场外配资到伞形信托到券商两融的风险依次暴露。林采宜和吴晓灵均认为，交易制度缺陷的确对股灾起到了推波助澜的作用，但股灾的发生、演变、加剧最根本 交易制度缺陷加剧股市波动 杠杆成众矢之的 证券时报 2016-06-06 [ 大 ] [ 中 ] [ 小 ] 打印 去年6月股市大跌，至今已有一年时间。
寻找价格波动的内部结构与周期性秩序（一文道出交易本质） 它的这个特性，就其表现形式而言，具有与自然界存在的分形形体完全不同层次的复杂性，而股市这种表面无规则的复杂系统具有更高层次的秩序与动态稳定的内部结构，这就是分形市场假说的
从表面来看，这笔合同发挥抵御风险作用的基本前提是未来10年内多晶硅价格不会跌破100美元。但是，此前两年硅料价格的波动已远远超出合同所设定的价格波动性假设。事实上，短期内供应激增导致多晶硅价格从500美元的高点迅速回落至20多美元。 隐含波动率表面。对隐含波动率表面的研究是期权定价理论中的一个重要内容， 市场交易者不仅要关心隐含波动率表面的形状特征，更是要研究整个曲面随时间 的动态演化过程，并且，出于衍生产品的定价需求，还必须考虑隐含波动率曲面 4.离差交易策略的时机选择 如果要参与离差交易，Egar科技的分析师给出了几个参考变量，他们将波动率②和相关性划分为三种值：实际值、理论值和隐含值： （1）指数期权的隐含波动率（IV Index of Index）：如果实际隐含波动率与历史波动率的比值高于1，说明 一般交易者习惯说震荡和趋势，或者，换成均衡和失衡，更贴切一些。 关于价格，有什么是我们确实知道的？刨除那些人云亦云的假设，我想，只有一个：它总是在变，或者说，它是波动的。 既然是波动的，就有波动性，就有
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其次，看流动性。一项投资的流动性越高，交易越容易，成本效益就越高。ETF的流动性有三个不同的来源：表面流动性，隐性流动性以及潜在流动性。表面流动性体现在二手市场的交易活跃程度，一般参考30天或60天的平均成交量，或买卖价差（bid-ask spread