现在商品期权的隐含波动率很高，买方怎么做好？ 答：在隐含波动率很高时，做买方确实不易，加上流动性不佳，且您又己知现在隐波动率很高，若有方向性的看法，建议可用垂差的方式来做，不过仍需提醒，流动性门问题要多加留意。 21 其它的波动率计算方法 | 金融时间序列分析讲义 21.1 利用高频数据计算波动率 (French, Schwert, and Stambaugh 1987) 用高频数据计算低频收益率的波动率， 又可参见 (Andersen et al. 2001) 和 (Andersen et al. 2001) 。. 假设我们对某资产的月波动率感兴趣， 有该资产的日收益率数据， 设 \(r_t^m\) 是该资产第 \(t\) 个月的对数收益率， 第 \(t\) 个月共有 \(n\) 个交 … 隐含波动率(Implied Volatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型
您好，隐含波动率可比作是期权的"pe（市盈率）"，实际上期权是没有市盈率一说的，这样的比喻只是想说明隐含波动率是期权价格高估与否的一个指标（这一点正如市盈率之于股票），隐含波动率高于此后的实际波动率则代表该期权合约的价格是被高估了。
原标题：期权隐含波动率上涨 市场分歧加大 受标的上证50ETF小幅走高影响，昨日50ETF认购期权合约多数上涨，认沽期权合约普遍下跌，多只认沽合约 期权波动率"微笑曲线"成因解析. 发布日期：2016-07-04. 期权波动率"微笑曲线"成因解析 . 来源： 期货日报 作者单位： 海通期货研究所 "波动率微笑"即具有相同到期日和标的资产而执行价格不同的期权，其执行价格偏离标的资产现货价格越远，隐含波动率越大。 期权的时间价值为负时(此种情况在50etf期权里时有发生)，没法通过bsm模型计算隐含波动率，故此时将期权隐含波动率设为0.0，实际上，此时的隐含波动率和各风险指标并无实际参考价值 隐含波动率可以理解为期权市场投资者对未来价格波动的预期。当股票价格下跌的时候，尤其当基本面受到较大负面信息冲击时，出于避险需求，看跌期权的价格会被恐慌的投资者迅速推高，这意味着隐含波动率会急剧上升。 计算隐含波动率通常使用的方法是利用布莱克-斯科尔斯的期权定价模型，因为在任何时间点上，交易者都可以确切的知道影响期权价格的标的股票价格、期权执行价格、利率、到期期限、期权交易价格、股息，这样唯一剩下的未知的就是波动率，即隐含波动率 投资者可以采取在隐含波动率较低时买入而在较高时卖出权证的方法来获利。 二、与历史波动率做比较,确定买卖时机。若投资者已经决定了买卖方向,可以将历史波动率与隐含波动率做比较,在隐含波动率低(高)于历史波动率的时候买进(卖出)权证。 隐含波动率，是通过期权市场价格运用常用布莱克-斯科尔斯（ b-s ）公式反推求出的波动率，由于 b-s 定价模型给出了期权价格与五个基本参数 (标的价格，执行价格，利率，到期时间和波动率 σ) 之间的定量关系，因此只要将其中前 4 个基本参数及期权的实际
基于2015年4月16日至2017年12月29日的中国上证50ETF期权数据和美国S&P500期权数据,以股指收益率与波动率的相关系数以及股指收益率的历史分布为工具,从整体特征和横截面特征两个维度,研究隐含波动率与实际波动率的理论关系;以使用期权市场数据计算得到的隐含
2019年4月30日 隐含波动率较高的期权表明，基础股票的投资者预期会出现一个方向或另一个方向的 大动作。这也可能意味着，不久将发生一起事件，可能导致大涨或 涨交易量比率的股票的未来收益显著地大于高看跌看涨比率指标的股票，说明期权 研究台指期权不同投资者的净购买压力对期权隐含波动率的影响来检验投资者的 一般来说，如果隐含波动率高于历史波动率达到一定程度，再加上某一行权价的隐 卖出期权以后，要密切关注标的股票价格变化情况，当价格变化超过一定程度时， 2020年1月3日 一般隐含波动率越高，其隐含的风险也越大。股票投资者除了可利用股价变化方向来 买卖外，还可从股价波动幅度变化获利。一般来说，波动率并 而为什么隐含波动率要多数时候要比实习波动率高呢？ 或者换句话说，为什么有人 愿意付过高的价钱买股票保险？ 车险容易理解。因为法律规定
波动率是将所有期权策略联系在一起，帮助投资者做出比较的一个决定要素。预测波动率比预测价格要容易得多，这是因为几乎所有股票、指数或期货合约的隐含波动率图形都有相似的模式：一个交易范围。
波动率指数到底是什么 - 10jqka.com.cn 当预期股票市场波动加剧或下行压力大时，投资者愿意支付更高的成本对冲风险，此时持有现货的投资者倾向于买入股指期权进行避险，期权价格随之上涨，进而推动波动率指数上升；反之，投资者预期股市运行平稳或上涨时，现货投资者购买股指期权对冲风险 期权隐含波动率多高算高？_手机新浪网
什么是50ETF期权的隐波？ - 知乎 - Zhihu
这对华尔街来说是一个熟悉的景象：做空波动率的组合遭受打击——末日预言家警告基金经理，这种策略正在失去动力。不过，尽管押注于股票价格 需要强调的是，隐含波动率指标与股票等证券的涨跌不同，它没有趋势，它的运行规律永远是高低循环并向历史均值回归。投机气氛浓厚导致的极高的隐波不可能持续，同样，在低点方面，隐波也不可能永远"没有底线"，不会成为一个"无穷小量"，向均值